Hoe Om Te Bou 'N Trading Strategie - Deel 2

Hoe om te bou 'n Trading Strategie - Deel 2 Februarie 1, 2013 Deur Matt Radtke Matt Radtke is Senior Navorser vir Connors Navorsing. Mnr Radtke gegradueer magna cum laude aan die Michigan State University met 'n graad in rekenaarwetenskap. Hy het 25 jaar van die ontwikkeling van sagteware ervaring in maatskappye groot en klein, insluitend Hewlett-Packard en Bell Noord Navorsing. Mnr Radtke is aktief handel aandele, ETF, en opsies sedert 2008. Oor die afgelope paar jaar het hy al hoe meer betrokke by die familie Connors Groep van maatskappye geword, eers as 'n student, en dan as 'n lid van die voorsitter se Club, en uiteindelik as 'n konsultant, navorser, en skrywer. Sentraal Proefskrif Op 'n hoë vlak, is daar 'n handvol van die groot strategiese temas vir handelaars van aandele en ETF's, insluitend maar nie beperk tot: Tendens Na: aanvaar dat wanneer 'n sekuriteit begin beweeg in een rigting, sal van die algehele beweging voort in daardie rigting vir 'n geruime tyd. Die doel is om die handel naby die begin van die tendens te voer, en die uitgang van kort ná die einde van dit. Momentum Trading: soortgelyk aan tendens volgende, in die sin dat die handelaar probeer om voordeel te trek uit die huidige rigting van die prys beweging. Maar momentum handel strategieë beklemtoon die grootte en krag van die skuif bykomend tot die rigting. Beteken Reversion: aanvaar dat wanneer 'n sekuriteit maak 'n sterk, kort termyn in een rigting beweeg dat dit waarskynlik om te keer (terugkeer na die gemiddelde) in die nabye toekoms. Arbitrage: neem voordeel van die mark ondoeltreffendheid soos verkeerd geprys bates. Dit word toenemend moeilik in vandag se hoogs gerekenariseerde handelsomgewing. Event Trading: voorspel groter-as-gewoonlik prysbewegings gebaseer op gebeure soos maatskappyverdienste aankondigings, regering verslae oor besteding en indiensneming, Federale Reserweraad aksies, ens Ter illustrasie, kom ons aanvaar dat jy 'n gemiddelde terugkeer strategie te bou. Lang gemiddelde terugkeer strategieë probeer gewoonlik om 'n terugsakking te identifiseer. 'n skerp daling in die prys wat waarskynlik gevolg word deur 'n styging in die prys. Aan die ander kant, kort gemiddelde terugkeer strategieë probeer om 'n oplewing te identifiseer: 'n skielike styging in die prys wat waarskynlik gevolg word deur 'n prysverlaging. Ons navorsing het getoon dat verskeie gemiddelde terugkeer strategieë heeltemal konsekwent oor die meeste tydperke gedurende die afgelope 12-15 jaar verrig het. Klik hier om te registreer vir 'n sneak-preview van die swaai Trading Kollege in 'n spesiale, lewendige aanbieding met Larry Connors. Neem voordeel van hierdie geleentheid gebruik maak om 'n professionele, sistematiese benadering tot swing handel te leer. Op sigself, "beteken terugkeer" is nie spesifiek genoeg om te kwalifiseer as 'n sentrale tesis. Wat ons soek is 'n kwantifiseerbare idee dat ons kan toets vir akkuraatheid. Sedert gemiddelde terugkeer sterk gekoppel is aan die konsepte van terugsakkings en golwe, moet ons sentrale tesis waarskynlik fokus op die identifisering van die lande. Daar is baie maniere om terugsakkings identifiseer. 'N Paar van die meer populêre sluit in: A momentum ossillator soos Wilder se RSI of ConnorsRSI onder 'n drempelwaarde Die prys sluit naby die laer Bollinger Band® Die prys van die sekuriteit sluit X% laer as die vorige dag se lae prys of sluitingsprys Die prys van die sekuriteit sluit laer as die vorige dag vir Y dae in 'n ry Die prys van die sekuriteit onder 'n kort termyn bewegende gemiddelde, maar bly bo 'n langer termyn bewegende gemiddelde Die prys van die sekuriteit gapings af maw dit maak teen 'n prys laer as die vorige dag se laagste prys In baie gevalle is, kan ons 'n oplewing identifiseer net deur die algemene nadeel reël omkeer: A momentum ossillator soos Wilder se RSI of ConnorsRSI styg bo 'n drempelwaarde • Die prys sluit naby die boonste Bollinger Band® Die prys van die sekuriteit sluit X% hoër as die vorige dag se hoë prys of sluitingsprys Die prys van die sekuriteit sluit hoër as die vorige dag vir Y dae in 'n ry Die prys van die sekuriteit styg bo 'n korttermyn-bewegende gemiddelde, maar bly onder 'n langer termyn bewegende gemiddelde Die prys van die sekuriteit gapings up, dit wil sê dit maak teen 'n prys hoër as die vorige dag se hoogste prys Dit sal opgemerk word dat hoewel jy dikwels kan gebruik dieselfde aanwyser vir lang en kort strategieë, die omgekeerde van die beste aanwyser waarde vir 'n lang strategie kan nie die beste waarde vir 'n kort strategie wees. Byvoorbeeld, kan jy dit RSI (2) & lt vind; 10 is die beste lang toelatingskriteria, maar dat RSI (2) & gt; 90 is nie die beste kort toelatingskriteria. Kom ons sê dat jy glo dat wanneer 'n voorraad gapings styg of daal op die oop, daar is 'n hoër as gemiddelde kans dat die voorraad rigting sal omkeer en "vul die gaping". So, aandele wat gaping maak af goeie lang handel kandidate, en aandele wat gaping te maak goeie kort handel kandidate. Dis 'n goeie subjektiewe beskrywing van 'n sentrale tesis, maar dit moet nog gekwantifiseer. Om die sentrale tesis kwantifiseer, moet ons net om dit uit te druk in terme wat objektief getoets kan word. Vir die res van hierdie reeks, sal ons gebruik maak van die volgende sentrale tesis vir 'n lang en kort ambagte: Sentraal Proefskrif Lang ambagte. Koop 'n voorraad wat X% laer as die vorige dag se laagste prys open. Kort ambagte. Kort 'n voorraad wat X% hoër as die vorige dag se hoogste prys open. Let daarop dat ons nog nie gedefinieer X, die grootte van die gaping as 'n persentasie. Wanneer ons begin toets, kan ons kyk na 'n wye verskeidenheid van waardes vir X, en dan verfyn dat reeks op grond van ons resultate. Voordat ons enige toets kan doen, maar ons moet besluit op 'n heelal te toets teen, en ons sal dit volgende keer in Deel 3 bespreek.